Fond: BNPFABOC

BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - Classic H CZK
LU2027600233
07.11.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
CZK
25 000
3%
Cieľom tohto fondu je zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním primárne do európskych štruktúrovaných dlhových cenných papierov, ako sú miestne cenné papiere zabezpečené hypotékami na obytné nehnuteľnosti (RMBS), cenné papiere zabezpečené aktívami (ABS) a záväzky zabezpečené úvermi (CLO). Fond sa rovnako snaží investovať do ďalších typov medzinárodných cenných papierov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu a derivátov. Pokiaľ ide o aktíva s ratingom, fond bude investovať najmenej 30 % svojich čistých aktív do nástrojov s úverovým ratingom Baa3 alebo BBB- alebo vyšším, ktorý určila aspoň jedna zo štyroch najvýznamnejších ratingových agentúr (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s alebo DBRS), alebo ktorých úverovú kvalitu považuje správca v deň ich nákupu za rovnocennú. Fond môže byť v tejto súvislosti vystavený cenným papierom neinvestičného stupňa a cenným papierom bez ratingu, ako sú podriadené a akciové tranže štruktúrovaných dlhových cenných papierov. Fond môže na účely zabezpečenia alebo na dosiahnutie svojho investičného cieľa používať deriváty. Fond bude investovať do cenných papierov denominovaných v mene členských štátov OECD. Fond môže mať po zabezpečení menové riziko (voči inej mene ako EUR) maximálne 5 % a investície v iných fondoch budú obmedzené na 10 %. Celková citlivosť úverového rozpätia fondu je od 0 do 30 rokov a rozpätie jeho citlivosti úrokovej sadzby je -1 až 3 roky. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu spätne odkupovať dlhopisy každý deň (v pracovných dňoch v Luxembursku a vo Francúzsku)
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPFABOC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 1.46% 0.65 0.95 -1.43% 6/8
13 116.8496
04.06.2024
0.0291%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.01% 2.73% 7.91% 11.26% 16.58% 8.06% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 7.42% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.71% 13.32% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.15% 2.28% 95.87%
Ostatné
Peňažné 11.16% 7.03% 4.13%
Veľkosť fondu
Aktíva637 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov117
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.01
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia0.10
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.04
Podnikové 1.47
Hypotekárne 94.31
Deriváty 4.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 19.67
AA 9.46
A 8.79
BBB 14.36
BB 17.71
B 0.16
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 29.86
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Mois ISR XC 7.16% Sound Point Euro CLO X Funding DAC 2.77%
Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co. 1.99% Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 10.652% 1.99%
Aurium CLO V Designated Activity Company 6.282% 1.98% Cairn Clo XIV Designated Activity Company 10.035% 1.97%
Aurium CLO I Dac 7.826% 1.97% Bilbao Clo II Designated Activity Company 6.015% 1.96%
Madison Park Euro Funding XI DAC 6.701% 1.93% St. Pauls CLO IX Designated Activity Company 6.97% 1.73%