Fond: CAMTR

Cambria Tail Risk ETF (dis)
US1320618622
05.04.2017
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Cambria Funds
Cambria Investment Management, L.P.
USD
1 000
5%
Cieľom ETF z Cambria Tail Risk je zmierniť významné trhové riziko poklesu. Fond má v úmysle investovať do portfólia „z peňazí“ umiestnených opcií zakúpených na americkom akciovom trhu. Stratégia TAIL ponúka potenciálnu výhodu pri nákupe väčšieho počtu investičných pozícií, keď je volatilita nízka, a menšieho množstva, keď je volatilita vysoká. Zatiaľ čo časť aktív fondu sa bude investovať do koša dlhopisov s právom na dlhodobé opcie, väčšina aktív fondu sa bude investovať do strednodobých štátnych pokladníc USA. Keďže fond je navrhnutý ako zabezpečenie proti poklesom trhu a zvyšujúcej sa volatilite, spoločnosť Cambria očakáva, že fond bude vo väčšine rokov vytvárať záporné výnosy s rastúcimi trhmi alebo klesajúcou volatilitou.
EIC Fund Rating
11.8100
06.06.2024
-0.0846%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.17% -4.37% -8.52% -9.67% -15.76% -14.24% -10.56% -10.11% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.24% -14.79% -9.42% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.21% 6.31% 5.92% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 17.06% 17.06%
Dlhopisový 90.48% 90.48%
Ostatné
Peňažné 5.38% 12.92% -7.54%
Veľkosť fondu
Aktíva815 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.406
Dividendový výnos3.43%
Rozhodný dátum21.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 8.03%
Veľké spoločnosti 5.87%
Stredné spoločnosti 3.09%
Malé spoločnosti 0.07%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.59%
P/BV4.09%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.36%
Cyklické tovary 1.71%
Finančné služby 2.13%
Nehnuteľnosti 0.37%
Defenzívne tovary 1.02%
Starostlivosť o zdravie 2.05%
Sieťové odvetvia 0.44%
Telekomunikácie 1.58%
Energie 0.66%
Priemysel 1.37%
Technológie 5.37%
Dlhopisové portfólio
Vládne 90.48
Deriváty -7.54
Výnos do splatnosti p.a.4.41
Modifikovaná durácia7.05
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 16.96%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna 0.03%
Európa - okrem EURozóny 0.05%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 17.06%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.13% 90.48% Option on S&P 500 PR 3.17%
Option on S&P 500 PR 2.84% Option on S&P 500 PR 2.35%
Option on S&P 500 PR 1.96% Option on S&P 500 PR 1.85%
Option on S&P 500 PR 1.53% Option on S&P 500 PR 1.5%
Option on S&P 500 PR 1.19% Option on S&P 500 PR 0.66%