Fond: FFARMSYE

Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1989786634
12.11.2019
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matthew Quaife
EUR
100
5.25%
Fond na dosiahnutie svojho cieľa využíva kombináciu rôznych investičných stratégií, medzi ktoré patria arbitráž, hedžing akcií, stratégie s pevným výnosom a makro stratégie. Stratégie sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom dlhých a krátkych expozícií voči rôznym triedam aktív, ako sú akcie, podnikové a štátne dlhopisy s investičným stupňom a nižším ako investičným stupňom, infraštruktúra, nehnuteľnosti, komodity, ziskové trhové nástroje a meny z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu byť denominované v akejkoľvek mene. Fond môže investovať do nasledujúcich aktív podľa uvedených percent: čínske akcie typu A a B a kótované tuzemské dlhopisy (vrátane mestských investičných dlhopisov): menej ako 30 %, zabezpečené a sekuritizované dlhové nástroje: menej ako 20 %, oprávnená expozícia voči komoditám: až 10 %, hybridy a podmienené konvertibilné (CoCo) dlhopisy: menej ako 30 %, pričom menej ako 20 % v dlhopisoch CoCo, spoločnosti SPAC: menej ako 5 %. Fond môže investovať aj do čínskych offshore dlhopisov (vrátane dlhopisov Dim Sum). Expozícia fondu voči cenným papierom zadlžených podnikov je obmedzená na 10 % aktív. Investičný manažér sa snaží prekonať referenčnú hodnotu. Pri aktívnej správe fondu investičný manažér kombinuje kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu trhu do disciplinovaného procesu tvorby portfólia s cieľom alokovať investície do rôznych stratégií, ako sú dlhé a krátke akcie, arbitráž, fixný príjem a makro. Arbitrážne stratégie majú za cieľ profitovať z cenového rozdielu medzi nástrojmi, ktoré spolu súvisia a považujú sa za nesprávne ocenené. To môže zahŕňať simultánny nákup a predaj súvisiacich finančných nástrojov. Kapitálové hedžingové stratégie majú za cieľ profitovať z identifikácie podhodnotených akcií a buď z predaja nadhodnotených akcií, alebo z hedžingu trhového rizika spojeného s podhodnotenými akciami. Stratégie pevných výnosov a makro stratégie sú zoskupené ako stratégie, ktoré môžu prekročiť obe disciplíny. Cieľom stratégií pevných výnosov je vytvoriť konzistentné výnosy buď v rámci trhov s pevným výnosom, alebo prostredníctvom stratégií relatívnej hodnoty v rámci trhov, ako sú korporátne dlhopisy a dlhopisy vznikajúcich trhov. Makro stratégie tradične využívajú prístup zhora nadol, ktorý skúma makroekonomické a politické faktory na investovanie do rôznych tried aktív na globálnych trhoch
EIC Fund Rating
11.1200
05.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% 1.37% - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 57.03% 49.72% 7.31%
Dlhopisový 23.92% 20.60% 3.32%
Ostatné 10.52% 0.22% 10.30%
Peňažné 243.91% 164.84% 79.07%
Veľkosť fondu
Aktíva78 mil.
Počet akcíí312
Počet dlhopisov188
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 12.32%
Veľké spoločnosti 14.64%
Stredné spoločnosti 14.87%
Malé spoločnosti 2.80%
Najmenšie spoločnosti 0.19%
P/E14.28%
P/BV2.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.48%
Cyklické tovary 3.44%
Finančné služby 5.63%
Nehnuteľnosti 0.29%
Defenzívne tovary 1.71%
Starostlivosť o zdravie 2.59%
Sieťové odvetvia 1.09%
Telekomunikácie 1.99%
Energie 4.75%
Priemysel 7.03%
Technológie 4.04%
Dlhopisové portfólio
Vládne 27.95
Podnikové 3.41
Hypotekárne 0.11
Deriváty 50.99
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -13.07
AA 72.25
A -6.24
BBB 4.09
BB 13.75
B 0.56
Horšie ako B 0.02
Nehodnotené 28.63
Regionálne rozloženie
USA 27.49%
Kanada 2.34%
Latinská Amerika 0.08%
Veľká Británia 36.59%
Eurozóna 16.82%
Európa - okrem EURozóny 6.83%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.35%
Afrika
Stredný východ 0.13%
Japonsko 3.87%
Austrália a Oceánia 2.72%
Ázia - Vyspelé trhy 3.21%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.44%
Rozvíjajúce sa trhy 4.86%
Vyspelé trhy 99.99%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 10.83% SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD 7.32%
New Zealand (Government Of) 3.5% 5.43% South Africa (Republic of) 8.25% 3.55%
GSVISK2S_CFD 3.11% United States Treasury Bills 0% 3.11%
United States Treasury Bills 0% 2.81% United States Treasury Bills 0% 2.51%
United States Treasury Bills 0% 2.51% United States Treasury Bills 0% 2.51%