Fond: INGREU

Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR
LU0546918151
02.05.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
Fond primárne investuje do diverzifikovaného portfólia európskych dlhopisov denominovaných v eurách. Investujeme do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA až BBB-). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Investičné rozhodnutia sú založené na našom názore na vývoj úrokovej sadzby, našej vyhliadke v rôznych krajinách a našom názore na podnikové dlhopisy. Investičný proces je založený na rozsiahlej analýze makrohospodárstva, trhovej situácie a na údajoch z našich modelov. Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% 2.31% 0.93 1.29 -0.80% 4/6
2019 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.4977% 3.99% 6.11% 0.92 1.78 -1.36% 3/4
2018 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.4457% -1.29% -0.60% 0.85 1.26 0.91% 2/5
2017 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.4268% -0.22% -0.65% 0.93 1.20 -0.47% 3/5
2016 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.3642% 2.54% 3.62% 0.86 1.62 -0.72% 6/8
2015 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.1677% -0.49% -0.71% 0.93 1.54 0.51% 4/8
2014 INGREU EUR BOND-INGR-EUR 0.0937% 10.71% 15.35% 0.88 1.71 -2.85% 7/8
486.2400
05.06.2024
0.2309%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.44% 0.27% 1.85% 6.16% 6.25% -5.27% -2.67% -1.49% -0.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -6.08% -4.13% -1.87% -1.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.92% 14.85% 5.63% 2.34% 2.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 176.62% 118.22% 58.40%
Ostatné 0.71% 0.71%
Peňažné 108.61% 67.72% 40.89%
Veľkosť fondu
Aktíva62 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov515
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 57.92
Podnikové 18.93
Hypotekárne 17.93
Deriváty 4.51
Výnos do splatnosti p.a.3.42
Modifikovaná durácia5.71
Kreditné rozloženie
AAA 30.78
AA 29.58
A 17.53
BBB 21.38
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.73
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 8.26% France (Republic Of) 3% 6.26%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.07% France (Republic Of) 0.75% 2.64%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.56% GS European ABS-Z Cap EUR 2.46%
GS AAA ABS-Z Cap EUR 2.42% Germany (Federal Republic Of) 0% 2.3%
Euro Schatz Future Mar 24 1.77% Germany (Federal Republic Of) 4% 1.71%