Fond: ISHESPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
IE00B6SPMN59
30.11.2012
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie rastu kapitálu a výnosov z majetku fondu, čo odráža návratnosť indexu minimálnej volatility S&P 500, fondu ¡¯ s referenčným indexom. Fond investuje do majetkových cenných papierov (napr. Akcií), ktoré, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, tvoria referenčný index. Cieľom referenčného indexu je odzrkadliť výkonnostné charakteristiky podskupiny cenných papierov v rámci indexu S&P 500 (¡° materský index ¡±) s najnižšou absolútnou volatilitou výnosov, s výhradou diverzifikácie rizika. Zložky referenčného indexu sa vyberajú pomocou stratégie minimálnej volatility, ktorá vyberie cenné papiere z materského indexu na základe odhadov rizikového profilu a očakávanej volatility každej zložky a korelácie medzi všetkými zložkami v materskom indexe.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHESPMV USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 12.10% 0.96 1.05 -9.06% 7/8
2019 ISHESPMV USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 32.83% 0.95 0.95 3.62% 1/7
2018 ISHESPMV USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -5.08% 0.97 0.99 1.02% 3/6
2017 ISHESPMV USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 16.26% 0.81 0.87 -2.09% 2/6
91.6492
06.06.2024
0.4155%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.46% 4.25% 14.05% 17.63% 18.89% 7.23% 10.37% 10.28% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.56% 8.41% 10.49% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.14% 18.97% 6.93% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.53% 99.53%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.47% 0.47%
Veľkosť fondu
Aktíva18 688 mil.
Počet akcíí80
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.15%
Veľké spoločnosti 44.68%
Stredné spoločnosti 21.69%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.34%
P/BV3.58%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 5.39%
Finančné služby 19.92%
Nehnuteľnosti 1.30%
Defenzívne tovary 12.96%
Starostlivosť o zdravie 19.39%
Sieťové odvetvia 10.04%
Telekomunikácie 5.77%
Energie 0.32%
Priemysel 1.19%
Technológie 23.24%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.47
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.03
Regionálne rozloženie
USA 96.75%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 2.78%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NextEra Energy Inc Sieťové odvetvia 4.02% NVIDIA Corp Technológie 3.34%
Microsoft Corp Technológie 3.11% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.05%
Progressive Corp Finančné služby 3.02% Procter & Gamble Co Defenzívne tovary 2.95%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 2.91% Marsh & McLennan Companies Inc Finančné služby 2.89%
Chubb Ltd Finančné služby 2.78% Mondelez International Inc Class A Defenzívne tovary 2.72%