Fond: AMEABCH

AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A CZK Hgd (C)
LU1894677373
22.03.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje najmä do dlhopisov a cenných papierov peňažného trhu akéhokoľvek druhu od širokej škály emitentov. Podfond môže investovať až 35% svojich aktív do dlhopisov s nižším investičným stupňom, do 25% do konvertibilných dlhopisov, do výšky 20% do cenných papierov krytých aktívami alebo cenných papierov súvisiacich s hypotékami a do 10% do podmienených konvertibilných dlhopisov. Podfond vo veľkej miere využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a ako spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úver, úrokové sadzby, a infláciu). Investičný manažér najprv zostaví základné portfólio pomocou kombinácie analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov, aby identifikoval tie dlhopisy, ktoré sa zdajú byť viac bonitné ako ich ratingy naznačujú a prekrývajú to s investičnou stratégiou na generovanie nadmerného výnosu. Hlavné portfólio je zamerané na udržanie expozície voči euru, nízkeho rizika úrokových sadzieb a investícií do dlhopisov investičného stupňa. Stratégia nadmerného výnosu sa zameriava predovšetkým na úrokové riziko, úverové riziko a investície súvisiace s menou na celom svete. Táto stratégia sa zvyčajne zakladá na smerovaní, v ktorom je špecifická bezpečnosť zameraná, ale bude tiež využívať cenové rozdiely medzi korelovanými finančnými nástrojmi. Sofistikovaný proces neustále vyhodnocuje riziko a výkonnosť a určuje alokáciu medzi rôznymi typmi dlhopisov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEABCH CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 6.48% 0.39 0.22 5.22% 1/8
1 097.6100
06.06.2024
0.0255%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.17% -0.60% 0.03% 3.52% 3.38% 0.64% 1.52% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 0.26% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.07% 5.13% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 81.75% 2.78% 78.96%
Ostatné 7.17% 0.36% 6.81%
Peňažné 260.89% 246.67% 14.23%
Veľkosť fondu
Aktíva206 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 30.43
Podnikové 38.97
Hypotekárne 10.47
Deriváty 14.09
Výnos do splatnosti p.a.4.04
Modifikovaná durácia1.20
Kreditné rozloženie
AAA 13.73
AA 17.38
A 15.41
BBB 42.10
BB 8.32
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.07
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
A-F EMERGING MKTS HARD CURRENCY BD - Z 6.03% Italy (Republic Of) 1.75% 5.86%
Italy (Republic Of) 2.5% 5.85% Italy (Republic Of) 1.5% 5.75%
United States Treasury Notes 4.875% 5.73% France (Republic Of) 2.84%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 2.81% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.75%
Santander UK PLC 0.5% 1.33% ANZ Group Holdings Ltd. 3.437% 1.21%