Fond: BNPFCE

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - EUR acc
LU1931956442
15.11.2019
Komoditné
Komodity - Všetky sektory
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond je aktívny a snaží sa prekonať svoje referenčné hodnoty, Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped TR, vystavením komoditným indexom. Tieto indexy predstavujú aktívne rozdelenie jednotlivých komodít pomocou kvantitatívnych stratégií. Fond rozdeľuje svoje expozície medzi tieto rôzne indexy dynamickým a modelovým spôsobom. Pokiaľ ide o aktíva, fond bude investovať najmä do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu a uzatvára TRS s cieľom získať expozíciu voči vyššie uvedeným komoditným indexom. Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPFCU USD COM-ALSEC 0.3675% -2.29% -4.86% 0.92 1.18 -2.09% 3/4
2019 BNPFCU USD COM-ALSEC 2.1319% 5.74% 7.92% 0.92 1.32 1.02% 2/5
101.7300
12.06.2024
-0.2060%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.99% 8.64% 13.94% 3.29% 13.07% 11.14% 8.95% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.05% 17.77% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.91% 44.44% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 0.31% 0.29% 0.03%
Ostatné 4.23% 4.23%
Peňažné 96.08% 0.33% 95.74%
Veľkosť fondu
Aktíva199 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.96
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 4.31
Podnikové 0.03
Deriváty 91.43
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 3.66
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 96.34
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Regie Autonome Transports Parisiens 4.31% Total Return Equity Swap Trs 24 240 764 978.74 Usd 12 06 2020 10 07 2024 4.23%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 3.26% Total Return Equity Swap Trs 24 240 764 978.74 Usd 12 06 2020 10 07 2024 0%