Fond: XTGABS

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged
LU0942970798
06.03.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
Hedžový index Barclays Global Aggregate Bond Index (Index) je prepojený s indexom Barclays Global Aggregate Bond Index (Index podkladových aktív), ktorý má odrážať globálny trh na trhu obchodovateľných dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou (dlhopisy) s investičným stupňom, čo znamená emitované dlhopisy emitenti považovaní za menej pravdepodobné, že zlyhajú. Podkladový index obsahuje všetky dlhopisy z nasledujúcich troch indexov: americký agregovaný index, paneurópsky agregovaný index a ázijsko-tichomorský agregovaný index (regionálne agregované indexy). Okrem toho dlhopisy, ktoré sú oprávnené na zahrnutie do indexu globálnej pokladnice, eurodolárneho indexu, euro-jenovského indexu, kanadského indexu a indexu investičného stupňa 144A, ktoré ešte nie sú zahrnuté v indexoch regionálnych agregovaných indexov, sú tiež oprávnené na zaradenie do podkladového indexu. Index používa devízové ​​transakcie na zníženie účinkov výkyvov výmenných kurzov medzi menami, v ktorých sú denominované dlhopisy tvoriace podkladový index, a eurom, v ktorých je tento index denominovaný (menové zaistenie). Podkladový index je každý mesiac na konci mesiaca vyvážený. Ku každému dátumu vyváženia sa na akceptovateľné dlhopisy budú uplatňovať tieto osobitné pravidlá s cieľom určiť tie dlhopisy, ktoré sa zahrnú do indexu podkladových aktív: i) nesplatená / minimálna veľkosť emisie, ii) kvalita, iii) splatnosť , iv) seniority / poradie splácania dlhu, v) zdaniteľnosť, vi) platby kupónom, vii) akceptovateľné miestne meny, viii) emisný trh a ix) typ dlhopisov. Index sa počíta denne na základe celkového výnosu, čo znamená, že sumy ekvivalentné platbám úrokov z dlhopisov sa reinvestujú do indexu podkladových aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTGABS EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.85% 0.46 0.40 2.85% 9/24
2019 XTGABS EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 4.77% 0.65 1.02 -0.81% 11/21
20.0750
06.06.2024
0.0698%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.77% -0.24% 0.67% 3.54% 1.65% -4.04% -1.88% -1.09% -0.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.36% -4.86% -2.37% -0.81% -0.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.93% 8.57% 4.74% 1.75% 1.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.28% 99.28%
Ostatné 0.33% 0.33%
Peňažné 0.75% 0.36% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva3 114 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5258
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.01
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 64.34
Podnikové 20.26
Hypotekárne 14.68
Deriváty 0.39
Výnos do splatnosti p.a.4.22
Modifikovaná durácia6.58
Kreditné rozloženie
AAA 12.97
AA 43.68
A 23.45
BBB 13.78
BB 0.13
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 5.99
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 3.375% 0.26% Dws Deutsche Gls - Managed Dollar Fund Z-Class 0.24%
United States Treasury Notes 4.5% 0.23% United States Treasury Notes 3.5% 0.22%
United States Treasury Notes 3.875% 0.2% United States Treasury Notes 3.75% 0.2%
United States Treasury Notes 4% 0.18% United States Treasury Notes 2.75% 0.17%
United States Treasury Notes 4.125% 0.17% United States Treasury Notes 1.875% 0.17%